JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF

AnleihenWeltUnternehmensanleihen
Indexabbildung
ThesaurierendErtragsverwendung
0,09 %TER
824,82 Mio. € Fondsgröße
88Anzahl Positionen
-0,38 % TD
18,11 %Anteil Top 10
EURWährung
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF.

Enthaltene Werte185
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen88
Cash und sonstige Positionen97
% des Vermögens in Top 10 Positionen18,11 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

22,82 % 75,10 % 2,07 %
Hoch
22,82 %
Mittel
77,18 %
Niedrig
Bonität
Niedrig
97,93 %
Mittel
2,07 %
Hoch
Zinssensibilität
Mit 75,10 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF.

1 bis 3 Jahre18,55 %
3 bis 5 Jahre4,11 %
5 bis 7 Jahre2,36 %
7 bis 10 Jahre2,15 %
10 bis 15 Jahre0,42 %
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre0,79 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren0,74
Durchs. Duration in Jahren0,55

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Nicht klassifiziert
Durchs. BonitätAA
Durchs. Kupon3,43 %
Aktuelle Yield2,96 %
Yield to Maturity

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF.

Volatilität
0,31 %
Max. Drawdown
Sharpe Ratio
1,47
Treynor Ratio
1,52 %
Information Ratio
2,05 %
Korrelation zu Benchmark
12,00 %
Capture Ratio Up
118,41
Capture Ratio Down
Batting Average
75,00 %
Alpha
0,59 %
Beta
0,37
R2
1,44 %
Benchmark
ICE BofA 3Mo German Treasury Bill TR EUR
Stand
31.10.2024

iXLM im Handelsverlauf (Monatsdurchschnitt) des JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF

Der JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF hat mit einem iXLM von 3,5 die niedrigsten impliziten Handelskosten in der Zeit von 11:30 - 12:00 Uhr. Wir empfehlen daher den ETF zu diesen Uhrzeiten an der Börse zu handeln. Die höchsten impliziten Handelskosten mit 5,0 Basispunkten entstehen zwischen 09:00 - 09:30 Uhr.

Die Deutsche Börse unterteilt zurBerechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

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