Portafolio All-Weather de Ray Dalio
Descripción
En la década de 1990, el exitoso gestor de fondos de cobertura Ray Dalio estuvo trabajando en un portafolio que debería resistir cualquier fase del mercado bursátil. Así nació en 1996 el Portafolio All-Weather.
Los cálculos retrospectivos muestran que el rendimiento anual promedio habría sido superior al 9%. Apenas hubo retrocesos importantes. Por ejemplo, la mayor pérdida anual desde 1984 fue del 3,9%. Los años de pérdidas representaron un impacto promedio de solo el 1,9% Esto es posible gracias al alto porcentaje de bonos del gobierno de EE.UU., que representan el 55% del portafolio. También en las acciones, Dalio confía en su mercado local. El porcentaje de acciones es del 30% y más de dos tercios de ellas son títulos de EE.UU. El oro y otras materias primas deben proporcionar mayor diversificación.
Ratios de rentabilidad
| 1 mes | -5,95 % |
| 3 meses | -9,18 % |
| 6 meses | -6,50 % |
| Año en curso | -7,88 % |
| 1 año | +0,90 % |
| 3 años | -5,28 % (-1,79 % p.a.) |
| 5 años | +0,67 % (0,13 % p.a.) |
| Desde la emición (1 ene 2013) | +68,58 % (4,34 % p.a.) |
Cifras clave del portafolio
| Número de ETFs | 10 |
| Costos del Portafolio (TER) | 0,12 % p.a. |
| Distribución actual p.a. | 1,80 % |
| Creación de portafolio | 1 ene 2013 |
Rendimiento
Aquí puedes ver el rendimiento de la Portafolio All-Weather de Ray Dalio.
Regiones o clases de activos
Aquí puedes ver el desglose por clase de activos/región.
ETFs utilizados
Nombre | Ponderación | Región | País | Estrategia | Rendimiento de distribución | TER | Clase de activos | Replicación | Planes de ahorro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del portafolio modelo
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | Rentabilidad anual | Distribución anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3 % | 1,2 % | -3,8 % | -7,9 % | — | — | — | — | — | — | — | — | -7,88 % | 1,80 % |
| 2024 | 1,0 % | -0,4 % | 2,3 % | -2,9 % | 1,2 % | 1,9 % | 2,4 % | -0,1 % | 1,8 % | -1,5 % | 4,9 % | -1,9 % | 11,10 % | 1,84 % |
| 2023 | 3,8 % | -1,1 % | 2,6 % | -1,0 % | 0,7 % | -0,2 % | 0,1 % | -0,1 % | -2,9 % | -2,5 % | 2,8 % | 2,8 % | 4,58 % | 1,58 % |
| 2022 | -2,3 % | -0,3 % | -1,3 % | -1,7 % | -2,8 % | -2,7 % | 5,2 % | -2,3 % | -5,0 % | -2,5 % | 0,4 % | -5,6 % | -14,30 % | 0,96 % |
| 2021 | -1,2 % | -3,0 % | 0,9 % | 0,3 % | -0,2 % | 4,6 % | 2,0 % | 0,8 % | -0,5 % | 2,6 % | 2,2 % | 0,7 % | 13,48 % | 0,78 % |
| 2020 | 3,5 % | 1,0 % | -1,1 % | 4,4 % | 0,2 % | 0,5 % | 0,0 % | -1,6 % | -0,1 % | -1,4 % | 0,5 % | 0,7 % | 5,19 % | — |
| 2019 | 3,7 % | 1,4 % | 4,3 % | 0,4 % | 1,0 % | 1,9 % | 2,3 % | 5,0 % | -0,1 % | -1,1 % | 1,4 % | 0,2 % | 20,20 % | — |
| 2018 | -2,9 % | 0,1 % | 0,1 % | 1,4 % | 4,5 % | -0,5 % | -0,3 % | 2,1 % | -1,0 % | -1,4 % | 1,6 % | -1,7 % | 0,45 % | — |
| 2017 | -2,5 % | 3,9 % | -0,7 % | -1,1 % | -1,6 % | -1,8 % | -3,0 % | 0,6 % | -0,1 % | 1,5 % | -1,6 % | 0,1 % | -3,09 % | — |
| 2016 | 1,2 % | 2,5 % | -2,1 % | 0,6 % | 3,9 % | 4,7 % | 0,8 % | -0,2 % | -0,7 % | -0,7 % | 0,6 % | 2,4 % | 8,54 % | — |
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